国产a片 学术报告[2026]081号

（高水平大学建设系列报告1340号）

报告题目：风险过程模型下的脆弱型欧式与美式期权

报告人：刘如一 博士 （新南威尔士大学）

报告时间：2026年7月28日15:00-17:00

报告地点：腾讯会议：933705791

报告摘要：在风险率过程（hazard-process）框架下，本文研究了市场不完备条件下可能发生外生终止的欧式与美式脆弱期权。我们证明：欧式脆弱期权的约化上价格与一个美式期权的唯一价格相等，该美式期权具有适当定义的收益，且其持有人的执行时刻被限制在风险率过程右支撑所确定的随机集合之内。对于美式脆弱期权，我们证明其约化上价格等于某一执行时刻不受限制的美式期权的价格；而其约化下价格则与某一特定博弈期权的价格相等，在该博弈期权中，发行人的执行时刻被限制在上述随机集合之内。

报告人简介：刘如一，澳大利亚新南威尔士大学数学与统计学院长聘讲师、博士生导师。2020年毕业于山东大学，获理学博士学位；2021-2024年期间在澳大利亚悉尼大学做博士后；2024年9月前往香港理工大学进行访问研究，2025年7月受聘新南威尔士大学数学与统计学院。研究方向有随机控制、股票配对交易、利率衍生品定价与对冲等，在Automatica、SIAM Journal on Financial Mathematics、Finance and Stochastics和 Science China Mathematics等期刊发表学术论文十余篇。

邀请人：宋元卓

国产a片

2026年7月27日